PSP本体上部のUSB端子からミニUSBケーブルで接続することで、パソコン、PS2、PS3とデータをやりとりすることが出来る。動画・写真・音楽データをパソコンからダウンロードしたり、PSPのセーブデータをパソコンに保存したり、パソコン経由でインターネットを通じで他の人とデータを交換したりできる。また、対応しているソフトならPS2とのリンクも可能。体験版のダウンロードができるソフトもある。

PSPをホストとしてカメラやGPSといったさまざまな周辺機器と接続し、機能を拡張することも出来る。